我看交易大赛统计数据

对于前面发的期货大赛统计数据，很多人发表了不同的看法。数据是死的，看数据的角度是活的，即所谓仁者见仁智者见智。

在这里我说说对数据的理解，谈不上是感悟，也不深刻，就是看到这些数据后自然想到的一些问题。（为了方便，把数据统计也附带重复下。）

 1、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。

         ____结果很直观，市场里趋势为王，如果能够很好地把握住趋势，你在市场中很难被击倒。另一方面，趋势交易者在震荡行情中的试错成本太高，缺乏足够定力（亦或是缺乏正确的系统）等待整理完成。数据并没有提示其他的交易策略就不能盈利，只是客观揭示出波段性趋势操作，是最适合期货市场的。

   2、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。

       ____对于一般交易者而言，结果就是这样。但对于职业交易员，在市场条件（包括基本面及技术因素）符合交易系统的情况下，这样的机会越多，交易频率越高，收益越大。所以出现上边的结果，更客观地描述应该是：因为无法控制心态，使得交易者出现了大量偏离规则的交易出现，以至于更容易造成亏损。

 3、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。

 4、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大赢利。

      _____这两点纯粹是事实描述。但对于趋势交易者应该有所提示，大多数时间里行情

都是处在震荡中，认识它，规避它。当趋势已然形成，牢牢抓住它。对于趋势型EA

的使用者，这点尤其重要，见过太多的趋势EA的使用者，在震荡中完全回吐之前账

户利润，甚至清盘。期货品种的趋势行情的延展性尤其好。

5、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布均值是-14%。

 ____这个没必要说了，只是认为在外汇交易中，-14%这个均值，说的含蓄了… …

       最后值得一提的是，每个市场由于结构、体制，乃至外部环境的不同，造就了市场不同的特性（适合不同性质资金的运作），比如，外汇市场更容易打造平稳上行的资金曲线，期货市场的成功者资金曲线更多是跳跃式的，A股市场，之前做个价值投资，若干年后收益也是惊人，但是最近…自己琢磨吧。不过为了躲避现下太多的个股不可控风险，有点资金实力的交易者，做股票就不如做股指期货了。