量化之路01

      上次发完文章，马上就被做过某某圈的朋友认出来了，感慨之余，让我想起工作室发展初期做量化的一些事。

      现在策略技术的圈子里，可以说是“马丁多如狗，对冲满地走”。但在那个算法和机制未完善的时期（指我的团队），我们的手都上只有趋势、震荡和马丁。马丁的算法比重很高，所以反而是当时最成熟的产品，然而资金方对此毫无兴趣，他们认为使用马丁就是把放鸡蛋的篮子挂到母鸡的脖子上，意思是母鸡（策略）是在生鸡蛋（获利），但鸡蛋却用不靠谱的方式处理风险（一篮子鸡蛋摔了）。

      因此，我们提交了鸡和鸡蛋的资金管理表，详尽地解释了资管中 可控复利、仓位控制和定期出金的必要性，但最后还是不被接受，反而是获利慢得龟一样的趋势被看中了。这也使我们认为有必要用更多的时间去研究趋势EA。研发趋势，首先想到从交易类型的书中找灵感，极限指标、逆转指标、规律性K线形态，刷了好几遍，然后分析师用大数据在不同周期、货币里组合测试，最终积累了十多个不同逻辑的趋势策略。优化回测都非常漂亮，然而实盘跑下来还能在历史水平范围的只剩下三个，且都是逻辑相对简单的策略。那一刻，大家心头一松，开发算是完成了，虽然通过率不低，更重要的是测试和分析的痛苦终于可以放下了。

      自此之后，我们团队对所有趋势的观点都更为谨慎，这种研发实在太累了……而所幸，收获了三个趋势策略，同时在事后归纳了交叉回测分析法，避免了日后沉迷过度优化的祸害。