为什么一个交易系统从统计上已经做到不亏，而实际操作上还是亏钱？

比如黄圈位置的时候，如果你做多恰好开始跌，那么接下来的N年之内，你就无法赚一个点，这一笔单子的亏损，够你1000次笔单子赚1跳。你最终依然是一个亏损的结局。

另外，什么叫交易系统？交易系统是一套处理风险和收益的交易逻辑的综合称呼。在交易系统中，重要的是如何出场，你如何处理风险和收益，决定了你是什么样的交易逻辑。但是任何一个价格买入，次日都有90%的机会盈利出场这句话，并没有交易逻辑。

因为有机会盈利出场，证明了题主并没有形成关于出场的具体方式。

所以，在实际操作中，之所以做不到盈利，跟交易系统的统计结果没啥关系，是因为，你并没有形成自己的交易系统。既然没有系统，又何来统计学一说呢？

另外，次日90%的机会都可以盈利这句话，也算不上啥统计，构建一个完善的交易系统首先要建立出场规则。