ALPHA全球金融动态——2020-05-29

全球央行观察

央行动态数据

大中华市场

国内商品期货

有色

市场动态

黄金

隔夜沪市贵金属冲高回落，其中沪金下破 5 日均线，而沪银仍于均线组上方。期间市场避险情绪再起，因孟晚舟裁定结果不如人意，中美关系不确定性犹存。同时美元指数延续下滑对金银构成支撑。技术上，沪金 MACD 绿柱扩大，关注 20 日均线支撑；沪银 MACD 红柱缩短，上方受到 4300 关口一定阻力。操作上，建议沪金主力可于 395-390 元/克之间高抛低吸，止损各 2.5 元/克；沪银主力暂时观望为宜。

ALPHA观点

黄金

从昨日的反弹来看，黄金的反弹超出预期，有点强势。但是目前这两种情况仍然不能全然被排除，只不过从现在的结构来看，黄金目前往上走的概率更大，如果要考虑多单的话，可以耐心等待双回拉确认。目前这位置还是一个中枢的扩展中，无法确定方向。

能源

市场动态

原油

国际原油期价呈现震荡回升，布伦特原油 7 月期货合约结算价报 35.29美元/桶，涨幅为 1.6%；美国 WTI 原油 7 月期货合约结算价报 33.71 美元/桶，涨幅为 2.7%。欧洲、美国等逐步解除放宽疫情封锁措施，经济重启预期提振市场，汽车交通运输和燃料需求有望回升；OPEC 秘书长巴尔金表示，OPEC 成员国都在迅速提高自己的减产执行率，到目前为止一切都进展顺利；俄罗斯称接近完成减产目标，全球原油供应量已降低 1400 万-1500 万桶/日；消息称 OPEC 正考虑将 970 万桶/日的减产举措延长至 2020 年底，但尚未获得俄罗斯的支持；供需改善预期支撑市场氛围；EIA 数据显示上周美国原油库存增加 792.8 万桶至 5.344 亿桶，库欣原油及汽油库存下降，美国原油产量减少 10 万桶/日至 1140 万桶/日，贸易局势趋紧的担忧情绪使得市场震荡加剧。技术上，SC2007 合约期价企稳 10 日均线支撑，上方测试280-285 一线压力，短线上海原油期价呈现震荡走势。操作上，建议短线265-285 区间交易为主。

ALPHA观点

原油

原油还是在区间内部震荡，没有方向性选择，而且波幅比较小，没有什么操作价值。不过拉长时间线来看，原油还是看多，现在无非是直接盘整完成之后选择向上，还是说先出现一个回撤再上的问题。现在就等方向选择给出第三类买卖点的方向性选择。

黑色

市场动态

铁矿石

隔夜 I2009 合约增仓上行，进口铁矿石现货市场报价再度上调，贸易商报盘积极性一般，个别钢厂因补库需求，采购积极性尚可。由于钢厂高炉开工率维持高位，烧结粉总日耗维持在 60 万吨上方，厂内库存则处在较低水平。技术上，I2009 合约 1小时 MACD 指标显示 DIFF 与 DEA 运行于 0 轴附近，绿柱缩小。操作上建议，短线考虑730-710 区间高抛低买，止损 7 元/吨。

ALPHA观点

铁矿石

铁矿石走得很强势，可以考虑等一个双回拉出现进场，目前来看，铁矿石这个类三买成立的概率很高。总得来说看多，不过保险一点还是可以考虑在等一个回撤，或者等一个标准的第三类买点再进场，因为短期还是存在一定的不确定性，不过大趋势应该是看多。

股指期货及期权

市场动态

两市开盘后受题材股集体萎靡的拖累下影响震荡回调，午后市场逐渐在金融股的支撑下降幅逐渐收窄。收盘上证 50 指数收涨，而中证 500 指数及深市三大指数均震荡收跌。市场量能保持低迷，陆股通资金净流入约 40 亿元，其中沪股通净流入 32.1 亿元。金融股维稳效果显现，但题材股持续回调，令市场风险偏好更为谨慎。在面对上方强压力区间，而市场缺乏足够量能支撑的情况下，短线更有可能陷入纠结调整中。两会过后，市场改革提速、财政货币就业政策加速落地、六保工作的推进仍是 A 股市场的重要支撑因素，当前摆在市场面前最大的不确定性仍是全球经济和地缘政治风险的冲击，隔夜美国股市亦呈现冲高回落的走势，阶段性两方面因素将对资金风险偏好继续产生影响。从当前上证指数及三大期指对应的指数走势来看，整体上仍处于调整的形态中，短线或难形成明显的回升的走势。建议谨慎追涨，逢高介入空单，中长期逢低介入多 IC 空 IF 策略为主。

ALPHA观点

上证指数短期思路没有发生任何变化，一定要等一个同级别的五分钟趋势类型下出现，形成一个二买点之后，才是真正的买点，目前反弹在没有量能的支持下面，依然是考虑空的，不过最保险的做法还是等回撤完成做多。

国际市场

日元区

重要经济数据

日本4月失业率 前值2.50% 公布值2.70%

财经大事

无

市场动态

昨天美日收盘价为107.62，跌幅为0.05%。

ALPHA观点

美元/日元未从108.00阻力位和200日移动均线做出重大的看跌反应。美元/日元在这两个阻力位附近继续盘整。如果该货币对可以收在两个阻力位之上，那么交易者将会预期美元/日元的涨势将会持续。另一方面，自阻力位遇阻将导致汇价下跌，目标瞄准106.70和105.00。

美元区

重要经济数据

美国4月核心PCE物价指数年率  前值1.70% 预期值 1.10%

美国4月个人支出月率  前值-7.50%  预期值-12.60%

美国4月核心PCE物价指数月率 前值-0.10%  预期值-0.30%

美国5月芝加哥PMI  前值35.4  预期值40

美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 前值 73.7 预期值74

财经大事

03:00 美国 2020年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)发表讲话。

23:00 美国 华盛顿 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)参加普林斯顿大学Griswold经济政策研究中心一场远程活动：“对话鲍威尔”。

市场动态

美元指数在这周初始曾触及100，然后就一路下跌，整体上全球都在复苏阶段，避险情绪消退，美元开始降温，欧盟复苏基金和援助计划也在逐步开展。

在上一个交易日当中，美元指数进一步失去动能，跌至98.37低点，进一步远离日高99.10。

ALPHA观点

美元指数在这周初始曾触及100，然后就一路下跌，整体上全球都在复苏阶段，避险情绪消退，美元开始降温，欧盟复苏基金和援助计划也在逐步开展。

澳新区

重要经济数据

无

财经大事

无

市场动态

日图显示， 澳元/美元昨日上破200日均线(0.6660)失败后回落，一度触及关键支持0.6560，目前以及企稳反弹重返0.6600上方。

ALPHA观点

澳元/美元已达到200日移动平均线这一目标，尚未出现重大的利空反应。目前该货币对接近均线，有望向0.6700水平进一步上涨。只要没有出现重大的看空反应，交易员可能就会避免做空。

欧元区

重要经济数据

法国5月CPI月率  前值0.00% 预期值0.1%

法国第一季度GDP年率终值  前值-5.40% 预期值-5.4%

欧元区5月CPI月率  前值0.30% 预期值-0.1%

欧元区5月CPI年率初值   前值0.3%  预期值0.1%

财经大事

无

市场动态

欧美昨日收盘价：1.1076，涨幅为：0.67%。

ALPHA观点

欧元/美元对200日移动平均线做了一个看涨尝试，并寻求突破阻力位。目前还没有突破确认，这意味着该货币对可能会反转并开始朝着1.0800 - 1.0900方向移动。持有多头头寸的交易员目前可以继续持有这些头寸。

英国

重要经济数据

无

财经大事

无

市场动态

镑美昨日收盘价：1.23175，涨幅：0.47%

ALPHA观点

英镑/美元从1.2200反弹，伴随强劲的上涨势头。然而，看涨走势立即遭到抛售，汇价昨日收低。只要汇价的低位和高位下移，该货币对可能继续上涨，目标价为1.2625。

风险预警

3:00 日本 4 月新屋开工

14:00 交通运输部 5 月例行新闻发布会

14:00 德国 4 月进口物价指数

14:00 英国 5 月 Nationwide 房价指数

14:00 德国 4 月实际零售销售

14:45 法国第一季度 GDP、4 月 PPI

16:00 意大利第一季度 GDP

16:00 西班牙 3 月经常帐

17:00 欧元区 5 月未季调 CPI

20:30 美国 4 月零售库存、个人支出、PCE 物价指数、批发库存

21:45 美国 5 月芝加哥 PMI

22:00 美国 5 月密歇根大学消费者信心指数终值