ALPHA全球金融动态——2020-06-01

全球央行观察

央行动态数据

市场动态

黄金

上周沪市贵金属走势有所分化，其中沪金高位震荡，表现较为坚挺；而沪银震荡续涨，表现较为强势。期间市场对海外经济重启忧虑持续，同时中美关系不确定性犹存，孟晚舟裁定结果不如人意，使得避险情绪再起。同时市场对于海外经济触底反弹有一定的信心，整体宏观氛围交织，情绪多变。而美元指数震荡下滑则对金银构成有效支撑。展望下周，目前中美关系扑朔迷离，海外经济重启任重道远，宏观氛围不确定性犹存，预期金银多头氛围仍占主导。

ALPHA观点

黄金

从过去两天的反弹力度来看，目前走成这种形式的概率是最高的。先完成一个五分钟的盘整下跌，然后接上一个五分钟的盘整上涨，后面继续构筑成一个更大级别的三十分钟中枢，目前的运行都还算标准，不过短期有回调的可能性，可以考虑跌下去的时候低吸。

能源

市场动态

原油

国际原油期价呈现震荡上涨，布伦特原油 8 月期货合约结算价报 37.84美元/桶，涨幅为 5%；美国 WTI 原油 7 月期货合约结算价报 35.49 美元/桶，涨幅为 5.3%。欧洲、美国等逐步解除放宽疫情封锁措施，经济重启预期提振市场，汽车交通运输和燃料需求有望回升；路透调查显示，5 月 OPEC 原油产量 2477 万桶/日，较 4 月修正数据减少 591 万桶/日，为近二十年以来最低水平；据悉 OPEC 正考虑将 970 万桶/日的减产举措延长至 2020 年底，但尚未获得俄罗斯的支持；贝克休斯数据显示上周美国活跃石油和天然气钻井数减少 17 座至 301 座；供需改善预期支撑市场氛围；贸易局势趋紧的担忧情绪使得市场震荡加剧。

ALPHA观点

原油

国际原油早上虽然有冲高的走势，但是国内原油并没有出现非常高的关联性，波动率明显是比国际原油要低的，所以操作的空间比较小。而且短期也没有明确的方向性选择，在操作上以谨慎为主，多看少动，等待方向的选择。

黑色

市场动态

铁矿石

上周铁矿石期现货价格先抑后扬。周初受澳洲巴西发货量大幅增加影响承压下行，但后半周在钢厂高炉开工率维持高位及港口库存继续下滑支撑下大幅走高。目前国内 45 个港口铁矿石库存为 10784.85 万吨，连续六周下滑，另外钢厂烧结粉总日耗量维持在 60 万吨上方，而进口烧结粉总库存 1650.12 万吨，处在较低水平。因此，在港口库存持续下滑，而钢厂高炉开工率维持高位的环境下仍对矿价构成较大支撑。

ALPHA观点

铁矿石

铁矿石突破中枢之后，目前的走势来看 ，三买基本已经成立，后期会继续往上运行的概率很高。所以策略上面逢低做多，止损可以考虑设在中枢上沿。考虑到目前中国国内基本已经恢复复工复产，后期的需求端也比较强势，应该会有一波很不错的上涨。

股指期货及期权

市场动态

6月1日消息，三大指数高开高走，深成指和创业板指涨逾2%，盘面上，消费电子板块和无线耳机走强。截止发稿，沪指报2892.61点，涨1.41%；深成指报10992.26点，涨 2.29%；创指报2130.43点，涨2.10%。

从盘面上看，消费电子、无线耳机、智能音箱块涨幅榜前列，石油开采、啤酒、居板块跌幅榜前列。

ALPHA观点

上证指数今日的跳空缺口，要对前几天的判断做一次修正，现在出现了两种情况，一种是继续保持强势，后期小回撤之后完成中枢的扩展升级，继续打高点，黄色走势。还有一种是运行不过前面高点，形成第二类卖点，那么还是会延续之前判断的走势，即红色走势。目前要做的就是观察具体走哪一种，如果走黄色，等二次回撤开多单，如果走红色，等结构完成开多单。

国际市场

日元区

重要经济数据

日本5月制造业PMI终值  前值38.4  公布值38.4

财经大事

无

市场动态

上周五美日早盘一路下挫60个点到107附近，欧盘震荡，美盘反转拉升基本回原位。

ALPHA观点

美日继续处于震荡区间内，107.4的关键支撑位被打破，但107强反弹回拉，107.85附近是阻力位，目前正在107.8附近遇阻。观察能否有效上破108，否则将继续震荡。日本的数据影响较小，关注央行操作与国际避险情绪。

美元区

重要经济数据

21;45:美国5月Markit制造业PMI终值 前值39.8 预测值40

22:00 美国4月营建支出月率   前值0.90% 预测值-6%

美国5月ISM制造业PMI  前值41.5 预测值43

财经大事

特朗普周五宣布将启动撤销香港部分特殊贸易待遇的程序，并承诺要制裁直接或间接参与侵蚀香港自治权的中港官员。不过特朗普的讲话缺乏可以直接影响北京的行动细节，显示给中美紧张局势降温留有余地

美联储主席鲍威尔表示央行在疫情危机期间采取的行动旨在直接帮助美国工人，绝不会加剧社会不平等

克利夫兰联储行长Mester暗示6月会议上不会就收益率曲线控制做出决定

美联储继续放慢购债步伐，本周国债购买规模从上周每天约50亿美元降为约45亿美元

市场动态

道琼斯工业平均指数下跌0.1%，报25383.11点；随着疫情逐渐平稳，美元流动性好转，美指一直处于震荡下跌中，目前在98附近。

ALPHA观点

整体上全球都在复苏阶段，避险情绪消退，美元开始降温，欧盟复苏基金和援助计划也在逐步开展。目前还在下行通道，观察何时进入盘整区间。

澳新区

重要经济数据

澳大利亚5月TD-MI通胀指数年率  前值1.20% 公布值0.1%

财经大事

无

市场动态

澳元/美元上涨0.45%，报0.6667美元，早盘由于国内数据利好持续上破0.67；纽美小幅上涨，还没脱离震荡区间。

ALPHA观点

澳美早盘上破0.67，存在假突破的可能，如果欧美盘确认站稳0.67，则可能进入较长的上行通道；纽美跟涨，还在震荡范围，观察是否突破。

欧元区

重要经济数据

15：50法国5月制造业PMI终值  前值40.3 预测值40.3

15:55 德国5月制造业PMI终值   前值36.8 预测值36.8

16:00 欧元区5月制造业PMI终值   前值39.5  预测值39.5

财经大事

欧元区通胀率接近零，创四年来最低，令欧洲央行有更多理由扩大货币刺激政策

意大利央行行长称欧盟援助不是免费午餐，意大利必须进行改革

市场动态

欧元/美元上涨0.22%，报1.1101美元，现在1.1135附近

ALPHA观点

欧美突破了1.11欧盟的复苏基金和援助计划是短期关注的焦点，整体市场情绪较为乐观，但由于德国的反对，不确定性依然较大。目前在高位震荡，短期走势等待趋势确认。

英国

重要经济数据

无

财经大事

英国5月制造业PMI   前值40.6    预测值40.7

市场动态

英镑/美元上涨0.18%，报1.2343美元。镑美早盘上破1.236关键位置。

ALPHA观点

英镑早盘突破1.236，回踩确认之后，可能开启一段较长的上涨趋势。

风险预警

13:00：日本5月汽车销量同比（前值为-25.5%）

15:45：意大利5月Markit制造业PMI（预估为36.8，前值为31.1）

15:50：法国5月Markit制造业PMI终值（预估为40.3，初值为40.3）

15:55：德国5月Markit制造业PMI终值（预估为36.8，初值为36.8）

16:00：欧元区5月Markit制造业PMI终值（预估为39.5，初值为39.5）

16:30：香港4月零售销售额同比（预估为-37%，前值为-42%）

16:30：英国5月Markit制造业PMI终值（预估为40.8，初值为40.6）

21:30：加拿大5月制造业PMI（前值为33）

21:45：美国5月Markit制造业PMI终值（预估为40，初值为39.8）

22:00：美国4月建筑支出环比（预估为-6%，前值为0.9%）

22:00：美国5月ISM制造业活动指数（预估为43.7，前值为41.5）

1日：澳门5月幸运博彩毛收入同比（预估为-95%，前值为-96.8%）