不要过度沉迷于程序化交易历史绩效报告的数据中

不要过度沉迷于程序化交易历史绩效报告的数据中

在和很多交流程序化交易过程中，我发现一个非常普遍但又很无耐的现象，那就是很多人过度优化过去历史行情中的交易数据，总是试图找到一种方式可以完全符合过去历史行情的运行节奏，从而“研发”出自认为很“优秀”的交易系统，而在评判其它交易系统的时候总是过度的相信历史绩效数据带来的效果而忽略了过度优化拟合对系统带来的影响。喜欢把测试报告搞的相当全面，这个率那个评估一大堆，几乎任何算法都能将资金曲线都能弄出个直线飙升的效果。现在有一种非常不好的风气，那就是认为只要年收益率低于100%都算是差的交易系统了，给它弄个一年200%以上都算是小儿科，我认为这是对程序化交易甚至是期货交易的畸形认知。在之前的文章中我也说过，过度拟合一个年收益1000%的交易系统对于任何一名稍懂计算机的人来说都是很简单的，现在市面上销售交易系统大都如此。如果您持续5年实盘可以稳定达到年收益率50%以上的绩效那已经是非常非常了不起的交易员了，您已经是那1%的人之一了，但前提是：实盘！任何的模拟交易都是无效的。

 不可否认，程序化交易可以为我们在实盘交易中带来非常大的便利性，程序化交易所带来的优势在之前的博文中有过详细的介绍，但是我发现目前在市场中有非常多的人将程序化交易不断的凌迟，可能是出于各种不同的自身利益考虑，大部分的软件开发商以及交易者个人都倾向于把程序化交易系统不断的进行过度优化，拟合，我认为这是对人性弱点的巧妙利用，因为人都是喜欢看到所谓赚钱的，好的，权益曲线永远彪升的交易系统。一套完善的交易系统是存在的，但绝对不是通过不合理的手段而优化得来的，过度优化的交易系统会把更多的交易者带进系统优化的黑洞中.......后果不堪设想。当然，过度优化的交易者永远不会认为自己是过度优化，他们总是认为自己完善了交易系统。

  以下是我个人对交易系统回测认知的心得体会：

 1、我认为过去的历史回测报告都只是参考，特别是过度优化的交易系统，用现在的数据套进历史行情数据，总能找到解析行情和吻合行情的理据和办法，自然结果就令人满意。我并不是说历史测试没有任何意义，但是我们要学会从历史测试中看到交易者的交易思想和交易理念，要慢慢的体会到系统的魂在哪里，不要过度的纠结于历史交易中的亏损和盈利。

 2、最终还是要回到实盘，这是最重要最重要的核心，也是验证交易系统是否过度优化的唯一指标，交易系统必须要通过长期实盘数据的验证，没有实盘的验证一切都是空谈，如果有人对您说他的交易系统如何如何的好，多长时间翻了几倍.....类似这样的话，但就是没有同步的实盘账户，那么99.99%的可能性这套系统是不靠谱的，我认为一个月的实盘验证远远胜过一年所谓的历史回测绩效报告。