只有真正交易过的人才知道,要想在期货市场凭自己所理解的技术分析去赚钱,太难!太难!要写一个回测结果很好的趋势跟踪模型,对于熟手来说,基本就是分分钟的事。但如果你把测试和实盘等同,我只能说你too young too simple。因为历史测试充其量只是对未来的粗略估计,它或许夸大了系统的内在优势本来是纯随机的现象,结果导致一个在历史回测中看似有效或曾经有效的系统不再有效。并且,很多初入期市的朋友,在写模型时或多或少都犯了过度优化的毛病,对于历史上那些模型本没抓住的单边走势,改个参数就抓住了;对于那些模型反复开仓的震荡走势,加个限制就避免了。可惜的是,要是可以交易历史数据的话,这个市场上还有亏货么?
更为致命的是,即便你写的模型确实符合逻辑,也没有过度拟合,你以为就可以一劳永逸,躺着数钱了吗?那是因为你忘了,测试时,你可以把几年的模拟交易集中在几分钟之内完成,即使有几个月的回撤期,你也不觉得有啥,因为你知道了净值曲线的未来走势。但实盘交易时,分分钟都是煎熬,盘中每一个波动都会刺激你的神经。此外,模型测试时,你关注的全是盈利带来的喜悦;而实盘交易时,你感受到的全是亏损带来的痛楚。
Phenix
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