【Mar.23 期权每日回顾 - Andy老师】

今天各指数震荡，午盘后迅速下行，目前仍在正常范围内。纳指仍是近期最为强势的市场，但目前仍在MA50之下，需要尽快上行。Put/Call Ratio情况继续改善。短期仓位注意利润保护，优选所持仓的品种。

波动率指数方面，VIX继续围绕20震荡，上周四纳指大跌提醒不用太过恐慌。VIX向下跌破20失败引来市场回调类似的情况在2月12号曾经出现过，目前仍在正常回调范围。VVIX小幅回升，需要尽快跌破105区域，在这里盘整有向上突破的风险，上方关注125区域。VVIX上涨说明VIX变得活跃，不利于市场的稳定。目前标普与纳指波动率之差从极值区域回落，但纳指在这里需要尽快上行。

今天标普/罗素跌幅超出隐含波动范围。医疗板块XLV/金融板块XLF/工业板块XLI/基础材料XLB跌幅超出其隐含波动范围。波动率偏度回升，目前市场情绪从乐观回到一个平均水平。CBOE P/C Ratio继续改善。/VX期货期限结构目前正常。

期权异动方面，

高收益债券ETF HYG 期权交易活跃，Put占多数；

半导体MU 期权交易活跃，Call占多数；

矿产CCJ 期权交易活跃，Call占多数；

酒店LUV 期权交易活跃，Call占多数；