【Mar.24 期权每日回顾 - Andy老师】

今天各指数继续震荡，午盘后纳指跌幅扩大，目前位置不宜继续被跌破。虽然近期纳指比较强势，但一直处于在MA50之下，提醒需要尽快上行。Put/Call Ratio情况再次恶化。短期仓位注意利润保护，优选所持仓的品种。

波动率指数方面，VIX继续围绕20震荡。VIX向下跌破20失败引来市场回调类似的情况在2月12号曾经出现过，目前仍在正常调整范围。VVIX继续小幅回升，前面提示需要尽快跌破105区域，在这里盘整有向上突破的风险，上方关注125区域。VVIX如果向上突破说明VIX变得活跃，不利于市场的稳定。目前标普与纳指波动率之差从极值区域回落，但纳指在这里需要尽快上行，但经过今天的行情纳指显得太弱。

今天纳指/罗素跌幅超出隐含波动范围。能源板块XLE涨幅超出其隐含波动范围。波动率偏度继续回升，目前市场情绪从乐观回到一个平均水平。CBOE P/C Ratio再次恶化。/VX期货期限结构目前正常。

期权异动方面，

中国大盘股ETF FXI 期权交易活跃，Call Put各半；

半导体INTC 期权交易活跃，Call占多数；

中概PDD 期权交易活跃，Call占多数；

ETF ARKK 期权交易活跃，Put占多数；