交易系统连续止损与连续止盈的最大值

     任何事物理论上都会有无穷大，但实际上，当一个事物大到一定限度的时候，它的意义就改变了。比如钱这么一个事物，对于个人来说，拥有越多，代表财富越多，但对于一个国.家来说，拥有的钱越多，那么反倒变成了通货膨胀😬，财富反倒缩水了，钱变得越来越不值钱。所以我们需要找这么一个最佳的点，即可最大限度的拥有财富，又可以让财富不因钱太多而导致缩水。

     以此类推，交易系统连续止损与连续盈利也是有最大值。一个固定盈亏比的系统，连续止损是这个系统最差的表现，连续止盈是这个系统最佳表现。连续止损与连续止盈的次数取决于每单承受的风险。以连续止损为例，每单5%的风险，豪无疑问，把本金亏完需要20次，这个就是在每单5%风险前提下，最大连续止损的次数。看到交易者拿历史订单或者历史回溯测试而得出最大回撤，来确定自己系统的最大回撤值，我只想说，十年回溯测试没有发生百分百最大回撤，不代表第11年不会出现，百分百的最大回撤是有可能出现的。

      所以，在每单5%止损风险的前提下，做20单20次止损就是最大回撤，0胜。

     那么最大连续止盈是多少呢？同样是20次交易，100%胜率，还是5%风险，假如固定盈亏比是4比1，那么就是连续20次止盈，本金1000美金的话，20次止盈4倍盈亏比，本金从1000做到5000。

     得出结论就是这个4倍盈亏比，每单5%风险的交易系统，以1000美元本金计算，做20次交易，最差情况是0胜率，连损20次，亏完本金，最好情况是连续止盈20次，100%胜率，本金做到5000美元。就是用这个系统后，本金的波动区间是0～5000，5000美元就是这个系统20笔交易最好状态，绝对不会超过这个数，这个就是系统盈利的天花板金额。没有说做20笔交易会把本金做到1万的。有些系统不是固定盈亏比的，说起来比较复杂，比如跟随趋势的交易系统，盈亏比是根据市场忽大忽小的，这个其实也是可以计算出最大值。不可能无限大。

      在交易系统固定，风险固定，最大风险和最大收益是可以推测出来的。如果交易系统不固定，风险忽大忽小，这样就比较难计算出来