为什么要选择一个交易系统来进行交易？--基于对概率的思考

以下是我的一些看法：

不管是从基本面分析，还是技术分析的角度进行交易，交易的最终结果都取决于概率。如果认同这点，那么我们首先要做的就是设法知道这个概率。如果你连自己在市场上获取利润的概率是多少都不知道，那么是否继续继续交易需要慎重考虑。要知道这个概率，你就必须采用同样的衡量标准才有意义，一致性原则。想知道抛硬币出现正反面的概率，你就得不断的抛一枚硬币，这样得出的结论才有意义。

我们接下来要做的，就是采用这个交易系统，以便知道它和概率相关的一些数据。

你采用历史数据也可以，但是采用历史数据来测算交易系统的概率数据时，最好不要涉及正在形成的指标，因为正在形成中的技术指标和已经成为历史数据的技术指标之间，差别实在是太大了。

成为历史数据的指标，是多少就是多少，而正在形成的技术指标是随着市价的变动而不断变化的。

这也是为什么一些依赖技术指标进出场的法则，在进行历史数据进行测试时堪称完美，但一经使用，效果就大打折扣的主要原因。我认为要采用历史数据进行测算的交易系统，交易信号最好只采用收盘价，K线形态，最多加上均线系统。

至于交易系统采用什么时间框架，就随个人喜好了，不必强求。测算交易系统要尽量采用所有的交易信号，在此过程中一定不要自欺欺人，因为你以后的决策主要依靠它。

测试的交易次数最少要达到200次，次数太少说明不了问题。你需要获得的数据包括：交易成功率，每次成功交易的平均赢利，每次失败交易的平均亏损，以及从总体上看每次交易的平均赢利或亏损，也就是每次交易的期望值。

每次交易的期望值是正数，则继续下去，结果是负数，则说明你的交易系统设置有问题，需要调整。调整的第一要务：尽量减少每次失败交易的亏损，增加每次成功交易的赢利。

不要去理会交易成功率的高低，如果无论怎样调整，该交易系统每次交易的期望值都无法变成正数，你就只能放弃它了。从现成的那些成熟交易系统选择也不错，不过，你仍然是要进行测试的。

怎样才能使你的交易结果充分接近这个平均值呢？概率论告诉我们，你的交易次数越多，实际交易结果就越接近平均值，这也是为什么说在市场上活的越久越好的道理。

概率告诉我们的只是一个平均数，一个重复很多次以后的平均数。在抛硬币的过程中，连续出现10次，甚至20次正面或是反面都是可能的，而且可能性还很大。

因此，作为一个交易者，如果想在市场上长期生存下去，让期望值朝着对自己有利的方向移动，就必须学会止损，控制止损。

控制止损真正的含义，就是为了应付不利情况连续出现的局面。

不过，要想找到一种100%失败的交易系统，也不是那么容易的。根据我的经验，连续20次交易失败出现的可能性不是很大，但是连续十几次还是经常出现的。

因此，强调轻仓交易的目的恐怕就在于此，为你今后反扑留下后备力量。我自己使用小账户交易的时候，是固定2000美金的账户交易0.1手，盈利增加2000美金，再增加0.1手。

也许资金利用率不是很高，但我知道，只有这样做，我才有可能长期生存下去。

我在网上也见过不少人谈概率，但大多是谈某一次操作可能成功地概率，而我理解的概率是，整个交易行为的概率，是总体的概率，不纠缠于某一次交易，着重于整体的概率。

概率论告诉我们，整体收益取决于每次交易的期望值和交易次数的乘积。也就是说，在每次交易的期望值保持不变的情况下，我的整体收益和交易次数成正比。

当然，有人会反驳说，你可以通过减少失败交易次数，来达到提高期望值的目的，同样可以提高整体效益。

这的确是理想的做法，但是不切实际，我可以通过增加一些限制条件来减少亏损交易的次数，但我为此承担的风险是失去可能带给我丰厚回报的交易，而这是我最不愿意看到的事情。

承担失败的交易，就是抓住可以获得巨大成功交易所必须付出的代价。其实，我们进行每一次交易时，都很清楚：这次交易的成功率不会太高，因为我的整体交易成功率本来就不高，失败是正常的，成功是反常的。

因此，当我接受每一次交易失败的可能性都要大一些这个事实之后，我就会想方设法去控制亏损。每一次交易，我最关心的是尽可能少亏，少亏就是胜利。奇怪的是，一旦你把注意力集中到如何减少亏损之后，利润反而就不请自来了。